PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с MSTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KLAC (KLA Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 42.36% против 21.08% соответственно.

KLAC

1 день
9.27%
1 месяц
12.92%
С начала года
73.94%
6 месяцев
72.59%
1 год
162.58%
3 года*
66.83%
5 лет*
47.83%
10 лет*
42.36%

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		73.94%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between KLAC and MSTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.36

The correlation between KLAC and MSTR shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$278.42B

MSTR:

$42.47B

EPS

KLAC:

$35.29

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

KLAC:

21.30

MSTR:

79.74

Коэффициент P/B

KLAC:

47.75

MSTR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Strategy Inc

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

KLAC vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLACMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
-0.94

+4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-1.66

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.82

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

-0.86

+8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.22

-1.27

+24.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLAC vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLACMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

-0.94

+4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.22

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.29

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.12

+0.33

Просадки

Сравнение просадок KLAC и MSTR

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-99.86%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-76.53%

+54.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-77.42%

+42.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-84.11%

+43.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-89.27%

+48.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-73.15%

+72.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-86.47%

+57.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

52.19%

-45.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и MSTR

Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 19.61%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

21.43%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

56.80%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.74%

70.82%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.46%

90.87%

-47.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.64%

73.77%

-32.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и MSTR

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.42B
124.30M
(KLAC) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KLAC and MSTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to KLAC (19.61%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs MSTR's -99.86%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор