Сравнение KLAC с MSTR
KLAC (KLA Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 46.41%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 129.70%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 46.41% против 18.32% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 11.97%
- 1 месяц
- 44.87%
- С начала года
- 129.70%
- 6 месяцев
- 121.45%
- 1 год
- 214.86%
- 3 года*
- 80.57%
- 5 лет*
- 55.30%
- 10 лет*
- 46.41%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам KLAC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 129.70% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between KLAC and MSTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between KLAC and MSTR shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$36.77B
MSTR:
$30.95B
KLAC:
$35.32
MSTR:
-$39.78
KLAC:
2.81
MSTR:
58.70
KLAC:
6.31
MSTR:
0.84
KLAC:
$13.10B
MSTR:
$490.47M
KLAC:
$8.09B
MSTR:
$334.08M
KLAC:
$5.77B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
KLAC
MSTR
Сравнение KLAC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.78 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | -0.93 | +10.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.31 | -1.37 | +31.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и MSTR
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -99.86% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -81.95% | +59.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -82.63% | +47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -84.11% | +43.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -89.27% | +48.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.44% | +80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -86.44% | +57.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 55.19% | -48.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и MSTR
KLA Corporation (KLAC) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 28.49% и 28.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 28.41% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.16% | 60.21% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 74.35% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 90.65% | -45.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 74.13% | -31.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и MSTR
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.29% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KLAC and MSTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (28.49%) compared to MSTR (28.41%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs MSTR's -99.86%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор