Сравнение MU с CMG
MU (Micron Technology, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 14.11%/yr for CMG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 52.40% против 14.11% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
CMG
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -10.46%
- 1 год
- -38.57%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам MU и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.46% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between MU and CMG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between MU and CMG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
CMG:
$42.48B
MU:
$44.42
CMG:
$1.10
MU:
19.48
CMG:
30.13
MU:
0.07
CMG:
1.13
MU:
10.89
CMG:
3.60
MU:
9.81
CMG:
17.91
MU:
$90.27B
CMG:
$12.14B
MU:
$65.51B
CMG:
$4.39B
MU:
$44.96B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CMG — Ранг доходности на риск
MU
CMG
Сравнение MU c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.83 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | -0.83 | +22.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | -1.22 | +75.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CMG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -74.61% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -46.61% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -58.89% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -58.89% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -58.89% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -51.67% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -21.51% | -36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 32.96% | -24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CMG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 13.79% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 26.23% | +36.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 39.95% | +36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 34.05% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 35.77% | +15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CMG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CMG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CMG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to CMG (13.79%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CMG's -74.61%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор