Сравнение NVO с ETN
NVO (Novo Nordisk A/S) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 23.50%/yr for ETN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 6.20% против 23.50% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам NVO и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between NVO and ETN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
ETN:
$156.90B
NVO:
$27.42
ETN:
$10.22
NVO:
1.50
ETN:
39.43
NVO:
0.06
ETN:
2.14
NVO:
0.56
ETN:
5.52
NVO:
0.90
ETN:
7.94
NVO:
$327.80B
ETN:
$28.52B
NVO:
$268.30B
ETN:
$7.87B
NVO:
$181.54B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. ETN — Ранг доходности на риск
NVO
ETN
Сравнение NVO c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.21 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.63 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.71 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.82 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и ETN
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -68.95% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -19.14% | -35.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -34.46% | -40.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -34.46% | -40.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -44.55% | -30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -6.64% | -63.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -14.90% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 8.78% | +28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и ETN
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 12.39% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 25.71% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 32.58% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 30.03% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 30.01% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и ETN
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности ETN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и ETN
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and ETN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор