Сравнение ETN с DECK
ETN (Eaton Corporation plc) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ETN returned 23.93%/yr vs 26.50%/yr for DECK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 23.93% против 26.50% соответственно.
ETN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 23.93%
DECK
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 26.50%
Сравнение доходности по годам ETN и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 28.93% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -2.31% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between ETN and DECK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between ETN and DECK shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$158.89B
DECK:
$14.33B
ETN:
$10.24
DECK:
$7.02
ETN:
39.85
DECK:
14.42
ETN:
2.17
DECK:
0.53
ETN:
5.58
DECK:
2.70
ETN:
8.04
DECK:
5.73
ETN:
$28.52B
DECK:
$5.47B
ETN:
$7.87B
DECK:
$3.16B
ETN:
$4.75B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. DECK — Ранг доходности на риск
ETN
DECK
Сравнение ETN c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.08 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.16 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и DECK
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -94.36% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -35.81% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -64.35% | +29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -64.35% | +29.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -64.35% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -54.61% | +48.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -40.36% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 17.07% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и DECK
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 10.48% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 31.91% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 45.73% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 44.01% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 42.51% | -12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и DECK
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.05% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и DECK
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and DECK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (15.97%) compared to DECK (10.48%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs DECK's -94.36%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор