Сравнение KLAC с DECK
KLAC (KLA Corporation) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KLAC returned 46.41%/yr vs 26.50%/yr for DECK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 129.70%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции DECK по среднегодовой доходности: 46.41% против 26.50% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 11.97%
- 1 месяц
- 44.87%
- С начала года
- 129.70%
- 6 месяцев
- 121.45%
- 1 год
- 214.86%
- 3 года*
- 80.57%
- 5 лет*
- 55.30%
- 10 лет*
- 46.41%
DECK
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 26.50%
Сравнение доходности по годам KLAC и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 129.70% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -2.31% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between KLAC and DECK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.23 |
The correlation between KLAC and DECK shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$36.77B
DECK:
$14.33B
KLAC:
$35.32
DECK:
$7.02
KLAC:
7.88
DECK:
14.42
KLAC:
0.29
DECK:
0.53
KLAC:
2.81
DECK:
2.70
KLAC:
6.31
DECK:
5.73
KLAC:
$13.10B
DECK:
$5.47B
KLAC:
$8.09B
DECK:
$3.16B
KLAC:
$5.77B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. DECK — Ранг доходности на риск
KLAC
DECK
Сравнение KLAC c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.03 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | -0.08 | +9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.31 | -0.16 | +30.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и DECK
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -94.36% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -35.81% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -64.35% | +29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -64.35% | +24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -64.35% | +24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.61% | +54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -40.36% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 17.07% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и DECK
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 10.48% | +18.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.16% | 31.91% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 45.73% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 44.01% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 42.51% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и DECK
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.29% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и DECK
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and DECK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (28.49%) compared to DECK (10.48%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs DECK's -94.36%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор