PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с KLAC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 13.70% против 42.36% соответственно.

CMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-44.25%
3 года*
-10.49%
5 лет*
1.95%
10 лет*
13.70%

KLAC

1 день
9.27%
1 месяц
12.92%
С начала года
73.94%
6 месяцев
72.59%
1 год
162.58%
3 года*
66.83%
5 лет*
47.83%
10 лет*
42.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
KLAC
KLA Corporation		73.94%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between CMG and KLAC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CMG and KLAC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$38.11B

KLAC:

$278.42B

EPS

CMG:

$1.09

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

CMG:

26.77

KLAC:

59.74

Коэффициент PEG

CMG:

1.00

KLAC:

2.23

Коэффициент P/S

CMG:

3.20

KLAC:

21.30

Коэффициент P/B

CMG:

15.83

KLAC:

47.75

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

CMG vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
3.43

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.38

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.30

-8.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

23.22

-24.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

3.43

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.11

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CMG и KLAC

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-83.74%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-22.41%

-29.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-34.95%

-23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-40.28%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-40.28%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.30%

-1.08%

-56.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-29.34%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

7.03%

+27.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и KLAC

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.05%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

19.61%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

40.06%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.50%

47.74%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

43.46%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

41.64%

-6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и KLAC

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.09B
3.42B
(CMG) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.4%
61.1%
Активы портфеля
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

CMG and KLAC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (19.61%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор