Сравнение MSTR с ETN
MSTR (Strategy Inc) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 20.92% против 23.38% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам MSTR и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between MSTR and ETN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
ETN:
$152.33B
MSTR:
-$40.19
ETN:
$10.22
MSTR:
77.72
ETN:
5.36
MSTR:
1.13
ETN:
7.71
MSTR:
$490.47M
ETN:
$28.52B
MSTR:
$334.08M
ETN:
$7.87B
MSTR:
$466.93M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ETN — Ранг доходности на риск
MSTR
ETN
Сравнение MSTR c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.04 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.25 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ETN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -68.95% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -19.14% | -57.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -34.46% | -42.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -34.46% | -49.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -44.55% | -44.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -9.36% | -64.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -14.89% | -71.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 8.86% | +44.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ETN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 13.57% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 26.78% | +30.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 33.48% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 30.24% | +60.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 30.10% | +43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ETN
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ETN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор