Сравнение SMCI с KLAC
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 46.41%/yr for KLAC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 129.70%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 27.62% против 46.41% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
KLAC
- 1 день
- 11.97%
- 1 месяц
- 44.87%
- С начала года
- 129.70%
- 6 месяцев
- 121.45%
- 1 год
- 214.86%
- 3 года*
- 80.57%
- 5 лет*
- 55.30%
- 10 лет*
- 46.41%
Сравнение доходности по годам SMCI и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
KLAC KLA Corporation | 129.70% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between SMCI and KLAC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
KLAC:
$36.77B
SMCI:
$2.66
KLAC:
$35.32
SMCI:
10.59
KLAC:
7.88
SMCI:
0.23
KLAC:
0.29
SMCI:
0.56
KLAC:
2.81
SMCI:
2.50
KLAC:
6.31
SMCI:
$33.70B
KLAC:
$13.10B
SMCI:
$2.83B
KLAC:
$8.09B
SMCI:
$1.47B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. KLAC — Ранг доходности на риск
SMCI
KLAC
Сравнение SMCI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.55 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 9.65 | -10.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 30.31 | -31.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и KLAC
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -83.74% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -22.41% | -43.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -34.95% | -49.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -40.28% | -44.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -40.28% | -44.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | 0.00% | -76.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -29.29% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 7.12% | +33.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и KLAC
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 28.49%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 28.49% | +17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 46.16% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 53.41% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 44.85% | +42.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 42.39% | +29.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и KLAC
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.29% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и KLAC
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and KLAC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to KLAC (28.49%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор