PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с KLAC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 21.08% против 42.36% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

KLAC

1 день
9.27%
1 месяц
12.92%
С начала года
73.94%
6 месяцев
72.59%
1 год
162.58%
3 года*
66.83%
5 лет*
47.83%
10 лет*
42.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
KLAC
KLA Corporation		73.94%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between MSTR and KLAC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.36

The correlation between MSTR and KLAC shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

KLAC:

$278.42B

EPS

MSTR:

-$40.19

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

KLAC:

21.30

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

KLAC:

47.75

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

KLA Corporation

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

MSTR vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
3.43

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.38

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.49

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.30

-8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

23.22

-24.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

3.43

-4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.02

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MSTR и KLAC

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-83.74%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-22.41%

-54.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-34.95%

-42.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-40.28%

-43.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-40.28%

-48.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-1.08%

-72.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-29.34%

-57.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

7.03%

+45.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и KLAC

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

19.61%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

40.06%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

47.74%

+23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

43.46%

+47.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

41.64%

+32.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и KLAC

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
124.30M
3.42B
(MSTR) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and KLAC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to KLAC (19.61%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор