Сравнение MSTR с KLAC
MSTR (Strategy Inc) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 41.50%/yr for KLAC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 71.29%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 17.94% против 41.50% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
Сравнение доходности по годам MSTR и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between MSTR and KLAC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between MSTR and KLAC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
KLAC:
$271.18B
MSTR:
-$39.78
KLAC:
$35.32
MSTR:
61.95
KLAC:
2.10
MSTR:
0.89
KLAC:
4.70
MSTR:
$490.47M
KLAC:
$13.10B
MSTR:
$334.08M
KLAC:
$8.09B
MSTR:
$466.93M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MSTR
KLAC
Сравнение MSTR c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.01 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.67 | -15.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и KLAC
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -83.74% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -31.19% | -49.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -34.95% | -47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -40.28% | -43.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -40.28% | -48.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -31.19% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -29.28% | -57.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 9.14% | +46.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и KLAC
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 25.51%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 30.24% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 49.98% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 57.81% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 45.80% | +44.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 42.94% | +31.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и KLAC
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and KLAC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to MSTR (25.51%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор