Сравнение DECK с MSTR
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 26.25%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 26.25% против 17.94% соответственно.
DECK
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.65%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- 14.95%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам DECK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.36% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between DECK and MSTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between DECK and MSTR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$14.45B
MSTR:
$29.06B
DECK:
$7.02
MSTR:
-$39.78
DECK:
2.77
MSTR:
61.95
DECK:
5.89
MSTR:
0.89
DECK:
$5.47B
MSTR:
$490.47M
DECK:
$3.16B
MSTR:
$334.08M
DECK:
$1.31B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DECK
MSTR
Сравнение DECK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.95 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.38 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и MSTR
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -99.86% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -80.70% | +44.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -82.63% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -84.11% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -89.27% | +24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -79.36% | +25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -86.43% | +46.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 55.87% | -38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и MSTR
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 11.02%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 25.51% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 60.54% | -28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.82% | 74.28% | -28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 90.77% | -46.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.55% | 74.27% | -31.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и MSTR
Ни DECK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DECK and MSTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to DECK (11.02%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs MSTR's -99.86%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор