Сравнение DECK с MSTR
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 28.25% против 21.08% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам DECK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between DECK and MSTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between DECK and MSTR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
MSTR:
$42.47B
DECK:
$6.98
MSTR:
-$40.19
DECK:
2.94
MSTR:
79.74
DECK:
6.21
MSTR:
1.16
DECK:
$5.47B
MSTR:
$490.47M
DECK:
$3.16B
MSTR:
$334.08M
DECK:
$1.31B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DECK
MSTR
Сравнение DECK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.86 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.27 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.94 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и MSTR
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -99.86% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -76.53% | +40.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -77.42% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -84.11% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -89.27% | +24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -73.15% | +22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -86.47% | +46.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 52.19% | -35.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и MSTR
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 11.51%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 21.43% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 56.80% | -25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 70.82% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 90.87% | -46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 73.77% | -31.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и MSTR
Ни DECK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DECK and MSTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to DECK (11.51%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs MSTR's -99.86%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор