Сравнение CMG с KKR
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CMG returned 14.11%/yr vs 23.37%/yr for KKR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -10.46%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -23.41%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 14.11% против 23.37% соответственно.
CMG
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -10.46%
- 1 год
- -38.57%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 19.25%
KKR
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -25.71%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 23.37%
- Всё время*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам CMG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.46% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
KKR KKR & Co. Inc. | -23.41% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between CMG and KKR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between CMG and KKR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.48B
KKR:
$87.07B
CMG:
$1.10
KKR:
$3.10
CMG:
30.13
KKR:
31.26
CMG:
1.13
KKR:
3.30
CMG:
3.60
KKR:
4.63
CMG:
17.91
KKR:
1.15
CMG:
$12.14B
KKR:
$19.99B
CMG:
$4.39B
KKR:
$8.35B
CMG:
$2.30B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. KKR — Ранг доходности на риск
CMG
KKR
Сравнение CMG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.74 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.22 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и KKR
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -53.10% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -44.62% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -49.42% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -49.42% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -49.42% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.67% | -41.23% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -16.37% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 27.11% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и KKR
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 10.12% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 29.81% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 37.26% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 39.39% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 36.60% | -0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и KKR
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.07% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и KKR
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and KKR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.79%) compared to KKR (10.12%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор