PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с CMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 21.08% против 13.70% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

CMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-44.25%
3 года*
-10.49%
5 лет*
1.95%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between MSTR and CMG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.32

Over the past year, the correlation between MSTR and CMG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

CMG:

$38.11B

EPS

MSTR:

-$40.19

CMG:

$1.09

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

CMG:

3.20

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

CMG:

15.83

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

MSTR vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-1.16

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.61

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.78

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.86

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.27

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMG равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-1.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CMG

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-74.61%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-51.61%

-24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-58.89%

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-58.89%

-25.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-58.89%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-57.30%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-21.35%

-65.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

34.91%

+17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CMG

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

10.05%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

23.36%

+33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

38.50%

+32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

33.55%

+57.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

35.63%

+38.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CMG

Ни MSTR, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
124.30M
3.09B
(MSTR) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and CMG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CMG's -74.61%.

MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор