Сравнение MSTR с CMG
MSTR (Strategy Inc) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 15.39%/yr for CMG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 18.32% против 15.39% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
CMG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -40.11%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам MSTR и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between MSTR and CMG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between MSTR and CMG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
CMG:
$42.92B
MSTR:
-$39.78
CMG:
$1.10
MSTR:
58.70
CMG:
3.59
MSTR:
0.84
CMG:
17.83
MSTR:
$490.47M
CMG:
$12.14B
MSTR:
$334.08M
CMG:
$4.39B
MSTR:
$466.93M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CMG — Ранг доходности на риск
MSTR
CMG
Сравнение MSTR c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.78 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.10 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CMG
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -74.61% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -51.61% | -30.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -58.89% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -58.89% | -25.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -58.89% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -51.91% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -21.43% | -65.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 36.51% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CMG
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 12.93% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 24.56% | +35.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 39.01% | +35.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 33.76% | +56.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 35.66% | +38.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CMG
Ни MSTR, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CMG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to CMG (12.93%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CMG's -74.61%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор