Сравнение TT с MSTR
TT (Trane Technologies plc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TT returned 23.26%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.26% против 17.94% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 20.85%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 23.26%
- Всё время*
- 15.40%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам TT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 20.85% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TT and MSTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between TT and MSTR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$103.49B
MSTR:
$29.06B
TT:
$12.96
MSTR:
-$39.78
TT:
4.85
MSTR:
61.95
TT:
12.13
MSTR:
0.89
TT:
$21.60B
MSTR:
$490.47M
TT:
$7.76B
MSTR:
$334.08M
TT:
$4.25B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TT
MSTR
Сравнение TT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.77 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.95 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.38 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и MSTR
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -99.86% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -80.70% | +60.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -82.63% | +58.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -84.11% | +43.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -89.27% | +38.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -79.36% | +72.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -86.43% | +71.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 55.87% | -45.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и MSTR
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 9.88%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 25.51% | -15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 60.54% | -37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 74.28% | -45.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 90.77% | -63.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 74.27% | -45.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и MSTR
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.85% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TT and MSTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to TT (9.88%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs MSTR's -99.86%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор