Сравнение TT с MSTR
TT (Trane Technologies plc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TT returned 24.27%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 24.27% против 18.32% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 24.27%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам TT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 24.00% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TT and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between TT and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$107.17B
MSTR:
$30.95B
TT:
$12.96
MSTR:
-$39.78
TT:
4.97
MSTR:
58.70
TT:
12.44
MSTR:
0.84
TT:
$21.60B
MSTR:
$490.47M
TT:
$7.76B
MSTR:
$334.08M
TT:
$4.25B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TT
MSTR
Сравнение TT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.93 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.37 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и MSTR
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -99.86% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -81.95% | +61.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -82.63% | +58.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -84.11% | +43.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -89.27% | +38.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -80.44% | +75.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -86.44% | +71.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 55.19% | -45.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и MSTR
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 11.30%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 28.41% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 60.21% | -37.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 74.35% | -45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 90.65% | -63.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 74.13% | -45.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и MSTR
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TT and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to TT (11.30%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs MSTR's -99.86%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор