Сравнение ETN с KKR
ETN (Eaton Corporation plc) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ETN – 23.50% и акции KKR – 23.50%.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам ETN и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between ETN and KKR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ETN and KKR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETN:
$156.90B
KKR:
$88.94B
ETN:
$10.22
KKR:
$3.10
ETN:
39.43
KKR:
30.04
ETN:
2.14
KKR:
3.17
ETN:
5.52
KKR:
4.45
ETN:
7.94
KKR:
1.10
ETN:
$28.52B
KKR:
$19.99B
ETN:
$7.87B
KKR:
$8.35B
ETN:
$4.75B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. KKR — Ранг доходности на риск
ETN
KKR
Сравнение ETN c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.54 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.99 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.65 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и KKR
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -53.10% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -44.62% | +25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -49.42% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -49.42% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -49.42% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -43.68% | +37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -16.18% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 24.21% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и KKR
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 10.21% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 29.77% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 37.30% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 39.23% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 36.64% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и KKR
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и KKR
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and KKR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs KKR's -53.10%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор