Сравнение KKR с LLY
KKR (KKR & Co. Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KKR returned 23.37%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -23.41%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 23.37% против 32.37% соответственно.
KKR
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -25.71%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 23.37%
- Всё время*
- 19.00%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам KKR и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -23.41% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between KKR and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between KKR and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$87.07B
LLY:
$1.08T
KKR:
$3.10
LLY:
$28.16
KKR:
31.26
LLY:
40.73
KKR:
3.30
LLY:
0.82
KKR:
4.63
LLY:
14.25
KKR:
1.15
LLY:
32.94
KKR:
$19.99B
LLY:
$72.25B
KKR:
$8.35B
LLY:
$59.75B
KKR:
$9.97B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. LLY — Ранг доходности на риск
KKR
LLY
Сравнение KKR c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.15 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.36 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и LLY
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -68.24% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -23.18% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -34.48% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -34.48% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -34.48% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -7.18% | -34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -19.18% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.11% | 9.29% | +17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и LLY
KKR & Co. Inc. (KKR) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 10.12% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 10.15% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 27.46% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | 38.57% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 32.56% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.60% | 30.33% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и LLY
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.07% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и LLY
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to KKR (10.12%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор