PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.09% против 55.83% соответственно.

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
0.37%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-36.67%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
22.15%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
746.93%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between CMG and MU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.28

The correlation between CMG and MU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$41.96B

MU:

$1.12T

EPS

CMG:

$1.09

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

CMG:

29.48

MU:

46.18

Коэффициент PEG

CMG:

1.10

MU:

0.17

Коэффициент P/S

CMG:

3.53

MU:

19.16

Коэффициент P/B

CMG:

17.43

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CMG vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
10.83

-11.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
6.14

-7.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.78

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

24.91

-25.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

94.64

-95.67

CMG vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и MU

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-98.25%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-30.28%

-21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-57.63%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-57.63%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-57.63%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-9.07%

-43.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-58.16%

+36.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

7.95%

+27.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и MU

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

32.86%

-22.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

57.74%

-33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

69.66%

-31.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

53.18%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

50.12%

-14.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и MU

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.09B
23.86B
(CMG) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
68.4%
74.4%
Активы портфеля
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

CMG and MU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор