PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с ETN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 26.50%/yr vs 23.93%/yr for ETN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции ETN по среднегодовой доходности: 26.50% против 23.93% соответственно.

DECK

1 день
-3.14%
1 месяц
-11.04%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.80%
3 года*
4.82%
5 лет*
9.61%
10 лет*
26.50%

ETN

1 день
1.39%
1 месяц
1.91%
С начала года
28.93%
6 месяцев
27.75%
1 год
16.91%
3 года*
28.27%
5 лет*
24.44%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-2.31%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
ETN
Eaton Corporation plc		28.93%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between DECK and ETN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г.

0.28

The correlation between DECK and ETN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$14.33B

ETN:

$158.89B

EPS

DECK:

$7.02

ETN:

$10.24

Коэффициент P/E

DECK:

14.42

ETN:

39.85

Коэффициент PEG

DECK:

0.53

ETN:

2.17

Коэффициент P/S

DECK:

2.70

ETN:

5.58

Коэффициент P/B

DECK:

5.73

ETN:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

DECK vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECKETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.49

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.87

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.89

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

1.90

-2.06

DECK vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECK и ETN

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-68.95%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-19.14%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-34.46%

-29.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-34.46%

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-44.55%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.61%

-6.32%

-48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-14.89%

-25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

8.92%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и ETN

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.48%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

15.97%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.91%

27.99%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.73%

34.58%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.01%

30.57%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

30.14%

+12.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и ETN

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.05%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.12B
7.45B
(DECK) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.6%
0
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and ETN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (15.97%) compared to DECK (10.48%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор