Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KHLHCON2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель KHLHCON2025 | 0.16% | 1.72% | 10.95% | 11.52% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | -1.89% | 2.90% | 11.12% | 8.71% | 48.46% | 19.11% | 19.46% | 29.63% |
ABBV AbbVie Inc. | -1.83% | 10.68% | -0.77% | 1.62% | 21.34% | 21.59% | 18.74% | 18.63% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -1.24% | 7.55% | -10.21% | -10.14% | -28.14% | 4.26% | 5.16% | 12.50% |
AMGN Amgen Inc. | -1.10% | 5.02% | 7.16% | 9.19% | 22.66% | 20.11% | 11.06% | 11.65% |
AMZN Amazon.com, Inc | -0.33% | -10.07% | 6.24% | 8.08% | 14.82% | 25.71% | 8.37% | 21.19% |
BA The Boeing Company | 0.22% | -9.03% | -0.55% | 4.68% | 2.43% | -0.21% | -2.74% | 6.08% |
BAC Bank of America Corporation | -0.37% | 5.06% | -1.43% | 0.58% | 21.86% | 25.47% | 7.45% | 17.09% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | -0.43% | 8.64% | 23.16% | 24.93% | 59.92% | 51.12% | 26.33% | 16.08% |
BP BP p.l.c. | 1.75% | 2.03% | 28.98% | 25.19% | 57.32% | 13.14% | 15.26% | 9.14% |
BX Blackstone Inc. | -1.01% | -7.74% | -24.36% | -22.98% | -15.74% | 12.42% | 7.53% | 21.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении KHLHCON2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | -1.59% | -4.72% | 10.28% | 8.52% | -2.70% | 10.95% | ||||||
| 2025 | 4.87% | 5.12% | 1.48% | 0.21% | 12.10% |
Метрики бенчмарка
KHLHCON2025 has an annualized alpha of 11.77%, beta of 1.04, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2025.
- This portfolio captured 158.37% of S&P 500 Index gains and 104.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 11.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.90, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 11.77%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 158.37%
- Участие в снижении
- 104.94%
Комиссия
Комиссия KHLHCON2025 составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KHLHCON2025 и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 88 | 2.18 | 3.09 | 1.39 | 3.53 | 8.89 |
ABBV AbbVie Inc. | 66 | 0.88 | 1.37 | 1.17 | 1.24 | 2.77 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 8 | -1.16 | -1.68 | 0.80 | -0.72 | -1.33 |
AMGN Amgen Inc. | 66 | 0.83 | 1.40 | 1.17 | 1.37 | 3.21 |
AMZN Amazon.com, Inc | 56 | 0.49 | 0.89 | 1.11 | 0.68 | 1.64 |
BA The Boeing Company | 42 | 0.08 | 0.35 | 1.04 | 0.10 | 0.22 |
BAC Bank of America Corporation | 68 | 1.02 | 1.45 | 1.19 | 1.22 | 3.15 |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 94 | 3.03 | 3.76 | 1.49 | 5.93 | 16.81 |
BP BP p.l.c. | 89 | 2.14 | 2.62 | 1.35 | 4.93 | 14.19 |
BX Blackstone Inc. | 25 | -0.46 | -0.45 | 0.95 | -0.35 | -0.66 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KHLHCON2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.10% | 1.17% | 1.27% | 1.35% | 1.21% | 1.34% | 1.34% | 1.60% | 1.52% | 1.67% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
BP BP p.l.c. | 4.57% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
BX Blackstone Inc. | 4.35% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KHLHCON2025 показал максимальную просадку в 10.74%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка KHLHCON2025 составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -10.74%март 2026 г. | 2mo 1d | 18d | 2mo 19dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.80%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.76%июнь 2026 г. | 3d | — | 7d 10hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.81%дек. 2025 г. | 6d | 5d | 11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.68%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 98, при этом эффективное количество активов равно 20.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.33 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.33, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция KHLHCON2025 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.93 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MS: 0.66, а самая низкая у WTRG: -0.21.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. KHLHCON2025. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.65, а самая низкая у WTRG: -0.25.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю KHLHCON2025
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в KHLHCON2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации