Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KHLHCON2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 сент. 2025 г., начальной даты SOS
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -3.54% | -3.95% | -2.09% | 15.95% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель KHLHCON2025 | 0.97% | -3.16% | -3.81% | 1.44% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 0.73% | -3.43% | -5.88% | 0.26% | 15.03% | 16.29% | 16.37% | 26.22% |
ABBV AbbVie Inc. | -1.15% | -8.23% | -5.16% | -10.68% | 7.72% | 14.56% | 19.12% | 18.93% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -0.94% | -5.59% | -21.10% | -29.96% | -32.69% | -1.06% | 3.41% | 10.73% |
AMGN Amgen Inc. | 0.41% | -8.41% | 8.68% | 20.02% | 18.72% | 17.09% | 10.65% | 11.92% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.10% | 1.05% | -8.77% | -4.56% | 9.57% | 26.80% | 5.91% | 21.54% |
BA The Boeing Company | 4.17% | -9.76% | -4.51% | -3.66% | 23.28% | -0.81% | -3.90% | 6.08% |
BAC Bank of America Corporation | 1.07% | -0.52% | -9.91% | -1.72% | 21.42% | 23.03% | 7.09% | 16.31% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 1.97% | 1.26% | 4.67% | 14.30% | 47.45% | 42.49% | 24.02% | 15.52% |
BP BP p.l.c. | -1.77% | 16.97% | 34.66% | 37.60% | 44.60% | 12.64% | 19.26% | 10.76% |
BX The Blackstone Group Inc. | -0.57% | -0.87% | -24.97% | -30.59% | -17.21% | 12.62% | 12.52% | 20.32% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении KHLHCON2025 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | -1.59% | -4.72% | 0.97% | -3.81% | ||||||||
| 2025 | 5.30% | 5.12% | 1.48% | 0.21% | 12.56% |
Метрики бенчмарка
KHLHCON2025: годовая альфа составляет 12.21%, бета — 1.03, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 08.09.2025.
- Портфель участвовал в 202.91% роста S&P 500 Index и в 101.06% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 12.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.03 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 12.21%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 202.91%
- Участие в снижении
- 101.06%
Комиссия
Комиссия KHLHCON2025 составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 56 | 0.48 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.10 |
ABBV AbbVie Inc. | 47 | 0.29 | 0.56 | 1.08 | 0.36 | 0.80 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3 | -1.46 | -2.04 | 0.74 | -0.88 | -1.83 |
AMGN Amgen Inc. | 61 | 0.65 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 2.67 |
AMZN Amazon.com, Inc | 49 | 0.27 | 0.65 | 1.08 | 0.49 | 1.17 |
BA The Boeing Company | 60 | 0.63 | 1.15 | 1.16 | 0.86 | 2.16 |
BAC Bank of America Corporation | 64 | 0.80 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 3.13 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 88 | 2.01 | 2.50 | 1.37 | 3.65 | 11.25 |
BP BP p.l.c. | 78 | 1.47 | 1.88 | 1.26 | 1.96 | 5.98 |
BX The Blackstone Group Inc. | 24 | -0.44 | -0.39 | 0.95 | -0.34 | -0.81 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KHLHCON2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.10% | 1.17% | 1.27% | 1.35% | 1.21% | 1.34% | 1.34% | 1.60% | 1.52% | 1.67% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.09% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.22% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
AMGN Amgen Inc. | 2.73% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 1.70% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
BP BP p.l.c. | 4.28% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
BX The Blackstone Group Inc. | 4.15% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KHLHCON2025 показал максимальную просадку в 10.74%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KHLHCON2025 составляет 6.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.74% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.8% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 11 |
| -2.81% | 11 дек. 2025 г. | 5 | 17 дек. 2025 г. | 3 | 22 дек. 2025 г. | 8 |
| -2.68% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 10 | 24 окт. 2025 г. | 12 |
| -2.5% | 13 янв. 2026 г. | 5 | 20 янв. 2026 г. | 4 | 26 янв. 2026 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 98, при этом эффективное количество активов равно 20.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.