PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Waters Corporation (WAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9418481035

CUSIP

941848103

Сектор

Healthcare

Дата IPO

16 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.47

Цена/прибыль

35.69

PEG коэффициент

3.51

Общая выручка (12 мес.)

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

$1.04B

Годовой диапазон

$279.24 - $397.02

Целевая цена

$377.81

Процент коротких позиций

4.05%

Коэффициент коротких позиций

3.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WAT с WMS WAT с CMI WAT с SPY WAT с MCHP WAT с VOO WAT с VZ WAT с AWK WAT с VHT WAT с WAB WAT с SOXX
Популярные сравнения:
WAT с WMS WAT с CMI WAT с SPY WAT с MCHP WAT с VOO WAT с VZ WAT с AWK WAT с VHT WAT с WAB WAT с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waters Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.29%
7.29%
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Waters Corporation показал доход в 9.48% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waters Corporation составила 12.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.


WAT

С начала года

9.48%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

22.43%

1 год

9.56%

5 лет

9.12%

10 лет

12.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.50%6.20%2.02%-10.22%-0.05%-6.08%15.91%2.99%3.91%-10.22%19.07%9.48%
2023-4.09%-5.38%-0.41%-2.99%-16.36%6.10%3.63%1.66%-2.35%-13.01%17.64%17.33%-3.90%
2022-14.08%-1.06%-2.00%-2.37%8.23%0.92%9.99%-17.97%-9.74%11.00%15.85%-1.16%-8.06%
20216.97%3.48%3.76%5.52%7.46%7.25%12.79%6.21%-13.70%2.87%-10.74%13.57%50.59%
2020-4.22%-12.91%-6.59%2.72%6.87%-9.73%18.15%1.46%-9.52%13.87%4.12%6.64%5.89%
201922.57%4.76%3.92%-15.16%-6.01%7.24%-2.17%0.63%5.35%-5.20%4.94%5.21%23.85%
201811.61%-5.09%-2.93%-5.15%2.23%0.50%1.90%-3.95%2.74%-2.56%4.69%-5.00%-2.35%
20175.40%9.42%0.85%8.69%5.73%2.35%-5.66%5.79%-2.16%9.21%0.57%-2.02%43.75%
2016-9.93%-0.74%9.65%-1.33%5.68%2.25%13.00%-1.02%0.75%-12.21%-3.28%-0.13%-0.14%
20155.62%1.12%3.27%0.70%6.73%-3.92%3.98%-9.07%-2.61%8.11%3.93%1.33%19.39%
20148.27%2.89%-2.68%-9.10%1.64%4.27%-0.96%-0.01%-4.17%11.78%4.60%-2.74%12.72%
20135.11%1.26%1.28%-1.61%4.66%3.45%0.89%-2.07%7.45%-4.98%-1.38%0.47%14.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAT составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waters Corporation (WAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.341.90
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.842.54
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.35
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.352.81
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.2712.39
WAT
^GSPC

Waters Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
1.90
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Waters Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.13%
-3.58%
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waters Corporation показал максимальную просадку в 80.12%, зарегистрированную 22 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2205 торговых сессий.

Текущая просадка Waters Corporation составляет 15.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.12%29 сент. 2000 г.45122 июл. 2002 г.220521 апр. 2011 г.2656
-44.27%9 сент. 2021 г.53930 окт. 2023 г.
-35.86%9 апр. 2019 г.24123 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.440
-35.07%15 сент. 1999 г.6515 дек. 1999 г.2725 янв. 2000 г.92
-29.29%4 окт. 1996 г.13517 апр. 1997 г.312 июн. 1997 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waters Corporation составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.80%
3.64%
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waters Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Waters Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.035.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT значение P/E равно 35.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Waters Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab