PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HDFC Bank Limited (HDB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US40415F1012

CUSIP

40415F101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

20 июл. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$166.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.12

Цена/прибыль

20.99

PEG коэффициент

0.97

Общая выручка (12 мес.)

$2.08T

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.08T

EBITDA (12 мес.)

$201.82B

Годовой диапазон

$51.56 - $68.50

Целевая цена

$75.39

Процент коротких позиций

0.68%

Коэффициент коротких позиций

6.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HDB с IBN HDB с VOO HDB с VTI HDB с SCHD HDB с BAC HDB с SPY HDB с JPM HDB с ICICIBANK.NS HDB с ABBV HDB с NASDX
Популярные сравнения:
HDB с IBN HDB с VOO HDB с VTI HDB с SCHD HDB с BAC HDB с SPY HDB с JPM HDB с ICICIBANK.NS HDB с ABBV HDB с NASDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HDFC Bank Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.58%
9.66%
HDB (HDFC Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HDFC Bank Limited показал доход в -1.84% с начала года и -1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDFC Bank Limited составила 11.02%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


HDB

С начала года

-1.84%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.58%

1 год

-1.68%

5 лет

1.66%

10 лет

11.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.31%-3.59%4.62%2.91%0.50%11.12%-6.72%3.01%2.37%0.75%5.92%-1.84%
2023-1.53%0.42%-1.43%4.69%-6.77%8.23%-2.04%-7.77%-5.30%-4.17%6.17%11.78%0.18%
20225.47%-9.41%-1.35%-9.98%5.47%-4.53%15.45%-2.79%-4.31%6.66%13.26%-3.06%7.44%
2021-0.22%9.76%-1.83%-9.54%8.89%-4.12%-3.12%10.97%-6.67%-1.61%-8.96%-0.61%-9.29%
2020-9.61%-4.24%-29.88%12.71%-3.51%8.68%2.84%6.10%0.73%14.97%20.13%4.72%14.03%
2019-5.18%2.95%14.63%-1.09%8.29%5.27%-11.42%-6.24%5.84%7.08%1.08%2.62%23.20%
20186.81%-10.51%1.64%-3.00%11.07%-0.79%-1.60%-2.00%-7.08%-5.52%14.07%2.14%2.43%
201713.60%4.00%4.92%5.84%10.29%-0.36%11.28%0.67%-1.09%-4.22%5.20%4.71%68.53%
2016-2.06%-12.45%16.68%2.01%2.37%3.76%4.40%3.44%0.33%-1.54%-8.84%-5.95%-0.86%
201512.28%8.83%-5.03%-3.48%4.89%2.16%3.21%-8.77%7.19%0.08%-4.94%5.99%22.14%
2014-9.15%7.35%22.15%-2.39%12.43%6.23%1.24%4.83%-6.26%12.56%1.64%-4.77%50.56%
2013-1.23%-5.40%-1.66%13.42%-5.18%-9.22%-9.22%-11.92%6.21%17.77%-8.47%3.80%-14.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDB составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HDB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HDFC Bank Limited (HDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.042.07
Коэффициент Сортино HDB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.132.76
Коэффициент Омега HDB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.39
Коэффициент Кальмара HDB, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.033.05
Коэффициент Мартина HDB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1013.27
HDB
^GSPC

HDFC Bank Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
2.07
HDB (HDFC Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HDFC Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$1.39$1.19$0.53$0.00$0.43$0.29$0.26$0.21$0.19$0.50$0.15

Дивидендный доход

1.07%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.50%0.70%0.61%1.99%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HDFC Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2013$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У HDFC Bank Limited дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.6%
У HDFC Bank Limited коэффициент выплат составляет 21.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HDFC Bank Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.31%
-1.91%
HDB (HDFC Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HDFC Bank Limited показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка HDFC Bank Limited составляет 17.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.92%7 дек. 2007 г.24220 нояб. 2008 г.3411 апр. 2010 г.583
-54.28%5 июл. 2019 г.18123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.342
-39.02%12 мар. 2021 г.2939 мая 2022 г.
-36.25%9 мая 2013 г.7727 авг. 2013 г.1769 мая 2014 г.253
-34.36%6 окт. 2010 г.30519 дек. 2011 г.19628 сент. 2012 г.501

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HDFC Bank Limited составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84%
3.82%
HDB (HDFC Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HDFC Bank Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HDFC Bank Limited по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.021.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB значение P/E равно 21.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HDFC Bank Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab