- ISIN
- US78468R5569
- CUSIP
- 00078468R556
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 19 июн. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) прибавил 33.0% с начала года. Текущая цена акции XOP — $166. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XOP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,279.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) показал доход в 33.00% с начала года и 34.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XOP составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 33.00%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 3.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XOP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +65.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XOP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -36.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.07% | 9.61% | 18.76% | -1.99% | -7.98% | -5.47% | 7.90% | 33.00% | |||||
| 2025 | 1.35% | -2.42% | 1.20% | -15.94% | 7.98% | 5.82% | 1.87% | 3.79% | 0.07% | -4.07% | 5.68% | -5.10% | -2.15% |
| 2024 | -2.84% | 5.54% | 10.92% | -2.26% | 0.38% | -3.77% | 0.63% | -4.68% | -5.12% | -0.60% | 11.28% | -8.43% | -1.00% |
| 2023 | 3.75% | -5.67% | -3.26% | -0.38% | -7.10% | 9.81% | 11.02% | 3.95% | 0.00% | -1.82% | -4.97% | -0.03% | 3.56% |
| 2022 | 11.19% | 9.67% | 15.53% | -2.04% | 17.31% | -22.27% | 14.68% | 5.64% | -13.11% | 21.30% | 0.55% | -10.04% | 45.37% |
| 2021 | 9.95% | 25.17% | 1.47% | -1.40% | 11.06% | 8.97% | -14.37% | -0.18% | 17.48% | 9.97% | -8.43% | -1.05% | 66.74% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF has an annualized alpha of -3.77%, beta of 1.31, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2006.
- This ETF participated in 133.99% of S&P 500 Index downside but only 106.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.77%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 106.66%
- Участие в снижении
- 133.99%
Комиссия
Комиссия XOP составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XOP имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.24 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.71 | -5.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.25 | $3.30 | $3.24 | $3.59 | $3.35 | $1.54 | $1.37 | $1.39 | $1.05 | $1.14 | $1.26 | $2.67 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $1.46 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $3.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $3.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $3.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF показал максимальную просадку в 90.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF составляет 37.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.27%март 2020 г. | 5y 9mo | — | 12y 26dиюнь 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-67.72%нояб. 2008 г. | 4mo 29d | 4y 10mo | 5y 3moиюнь 2008 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.36%окт. 2006 г. | 1mo 24d | 1mo 27d | 3mo 21dавг. 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
-15.34%янв. 2008 г. | 2mo 17d | 27d | 3mo 14dнояб. 2007 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.17%авг. 2007 г. | 2mo 10d | 1mo 12d | 3mo 22dиюнь 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| XOP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -56.78% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -9.10% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -18.90% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -25.43% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -33.92% | -48.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -1.00% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -10.70% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.09% | +5.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XOP
Добавьте SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XOP