PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eastman Chemical Company (EMN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eastman Chemical Company (EMN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2774321002

CUSIP

277432100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

10 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.46

Цена/прибыль

13.47

PEG коэффициент

1.45

Общая выручка (12 мес.)

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

$1.69B

Годовой диапазон

$77.47 - $114.50

Целевая цена

$114.61

Процент коротких позиций

1.60%

Коэффициент коротких позиций

1.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EMN с APD EMN с ALB EMN с SRE EMN с SPY EMN с PEBK EMN с VOO EMN с SCHD EMN с ^GSPC EMN с QQQ EMN с VTI
Популярные сравнения:
EMN с APD EMN с ALB EMN с SRE EMN с SPY EMN с PEBK EMN с VOO EMN с SCHD EMN с ^GSPC EMN с QQQ EMN с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eastman Chemical Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,093.66%
1,167.79%
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eastman Chemical Company показал доход в 15.97% с начала года и 28.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eastman Chemical Company составила 4.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

EMN

С начала года

15.97%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

2.86%

1 год

28.94%

5 лет (среднегодовая)

8.98%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.98%5.01%15.23%-5.77%7.30%-2.52%5.47%-0.93%10.22%-6.13%15.97%
20238.26%-3.37%-0.02%-0.08%-8.52%9.65%2.22%-0.67%-8.83%-2.59%12.18%8.12%14.66%
2022-1.64%-0.39%-4.72%-8.38%7.30%-17.87%6.86%-5.14%-21.21%8.11%12.77%-5.13%-30.38%
2021-1.92%11.09%1.38%4.79%8.67%-6.38%-3.45%0.39%-10.41%3.27%0.25%16.71%23.54%
2020-10.08%-13.69%-23.08%29.91%12.51%3.32%7.17%-2.04%7.74%3.48%20.49%3.65%31.77%
201910.27%2.57%-7.54%3.95%-17.70%20.90%-3.19%-13.24%13.89%2.99%3.06%1.98%12.01%
20187.06%1.92%4.99%-3.32%2.18%-3.67%3.66%-6.36%-0.77%-18.15%0.60%-6.44%-19.10%
20173.04%3.55%1.35%-1.30%0.45%5.49%-0.99%3.66%5.61%0.35%1.72%0.91%26.28%
2016-9.33%4.80%13.35%5.75%-3.95%-6.85%-3.93%4.08%0.40%6.25%4.46%0.79%14.42%
2015-6.55%5.04%-6.45%10.05%0.72%7.12%-4.18%-7.58%-10.17%11.51%0.67%-6.47%-8.94%
2014-3.40%12.15%-0.99%1.11%1.25%-0.64%-9.81%4.68%-1.50%-0.14%2.65%-8.03%-4.34%
20134.56%-2.00%0.61%-4.61%7.61%-1.96%14.88%-5.51%2.90%1.14%-2.23%5.26%20.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EMN среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastman Chemical Company (EMN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.362.48
Коэффициент Сортино EMN, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.963.33
Коэффициент Омега EMN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.46
Коэффициент Кальмара EMN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.923.58
Коэффициент Мартина EMN, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.1015.96
EMN
^GSPC

Eastman Chemical Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.48
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eastman Chemical Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.24$3.18$3.07$2.83$2.67$2.52$2.30$2.09$1.89$1.66$1.45$1.25

Дивидендный доход

3.19%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastman Chemical Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$2.43
2023$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.81$3.18
2022$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$3.07
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$2.83
2020$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.69$2.67
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$2.52
2018$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$2.30
2017$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$2.09
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$1.89
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.46$1.66
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.45
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$1.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Eastman Chemical Company дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%44.2%
У Eastman Chemical Company коэффициент выплат составляет 44.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eastman Chemical Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.34%
-2.18%
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eastman Chemical Company показал максимальную просадку в 76.11%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Eastman Chemical Company составляет 12.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.11%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.38920 сент. 2010 г.588
-62.74%13 мар. 2018 г.51123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.683
-53.32%20 апр. 1998 г.123212 мар. 2003 г.44414 дек. 2004 г.1676
-43.19%19 янв. 2022 г.17629 сент. 2022 г.———
-37.67%11 мая 2011 г.9422 сент. 2011 г.923 февр. 2012 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eastman Chemical Company составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
4.06%
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastman Chemical Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eastman Chemical Company по сравнению с аналогами в отрасли Chemicals.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN значение P/E равно 13.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eastman Chemical Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию