2025 Dividend Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	Derivative Income	7.14%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	7.14%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	Derivative Income	7.14%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Financials Equities, Dividend	7.14%
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	Large Cap Value Equities	7.14%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	7.14%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	7.14%
RITM Rithm Capital Corp.	Real Estate	7.14%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	7.14%
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF	Derivative Income, S&P 500	7.14%
ASG Liberty All-Star Growth	Financial Services	7.14%
USA Liberty All-Star Equity Fund	Financial Services	7.14%
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	7.14%
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 Dividend Portfolio	0.47%	0.49%	4.38%	5.01%	17.80%	—	—	—
Активы портфеля:
ASG Liberty All-Star Growth	-0.19%	2.51%	4.45%	4.45%	9.56%	8.78%	-1.22%	11.85%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.72%	2.73%	6.43%	5.62%	19.84%	15.47%	10.91%	—
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	2.30%	3.12%	10.66%	10.05%	19.89%	18.39%	—	—
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	0.67%	-1.20%	5.89%	7.91%	17.62%	17.25%	7.55%	10.81%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	0.00%	-7.48%	13.92%	14.56%	81.48%	—	—	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.62%	1.08%	7.85%	8.80%	26.60%	19.91%	—	—
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	0.80%	-0.31%	-3.74%	-4.15%	3.52%	5.00%	0.34%	5.25%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	0.70%	0.70%	10.58%	11.20%	27.00%	—	—	—
RITM Rithm Capital Corp.	0.76%	1.97%	-12.31%	-11.98%	-9.45%	10.36%	6.69%	7.00%
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	0.11%	2.13%	2.91%	5.89%	12.87%	13.08%	6.90%	10.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 Dividend Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.40%	-1.58%	-5.66%	9.24%	1.96%	-1.44%							4.38%
2025	3.24%	-1.13%	-4.63%	-0.53%	3.93%	3.88%	2.45%	2.49%	1.07%	2.11%	1.69%	-0.23%	14.95%
2024										-1.39%	4.61%	-1.72%	1.38%

Метрики бенчмарка

2025 Dividend Portfolio has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.80, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2024.

This portfolio participated in 91.37% of S&P 500 Index downside but only 81.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: -0.18%

Бета: 0.80

R²: 0.93

Участие в росте: 81.44%

Участие в снижении: 91.37%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025 Dividend Portfolio составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ECAT

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

ASG

Liberty All-Star Growth

GOOY

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

FOF

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

SPXX

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

XPAY

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 Dividend Portfolio имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 Dividend Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.59	1.86	-0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.28	2.53	-0.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.29	1.34	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.60	2.53	-0.93
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.87	11.37	-4.50

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASG Liberty All-Star Growth	55	0.46	0.75	1.09	0.52	1.92
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	70	2.02	2.99	1.35	3.12	11.23
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	27	1.33	1.93	1.24	1.56	5.79
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	22	1.28	1.82	1.24	1.17	3.85
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	93	3.51	4.76	1.60	5.06	18.64
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	71	2.03	2.69	1.40	2.91	13.84
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	11	0.13	0.29	1.03	0.13	0.32
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	62	1.84	2.43	1.34	2.70	11.63
RITM Rithm Capital Corp.	23	-0.48	-0.52	0.93	-0.39	-0.85
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	14	0.95	1.40	1.17	0.97	3.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025 Dividend Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.59 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	14.52%	14.27%	11.90%	8.50%	7.07%	3.88%	3.67%	4.30%	4.95%	3.83%	3.74%	4.78%
Активы портфеля:
ASG Liberty All-Star Growth	8.87%	8.68%	8.32%	8.14%	10.14%	11.33%	7.68%	7.08%	10.48%	7.58%	8.61%	16.81%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.36%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	19.91%	23.00%	17.44%	9.14%	8.94%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	7.76%	7.91%	8.22%	9.32%	9.99%	7.06%	8.41%	7.78%	9.41%	7.84%	8.90%	9.49%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	49.78%	41.50%	36.74%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.22%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	14.14%	12.83%	12.45%	11.45%	11.32%	7.26%	9.68%	8.63%	9.47%	8.77%	8.68%	8.89%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	13.53%	13.82%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RITM Rithm Capital Corp.	10.74%	9.17%	9.23%	9.36%	12.24%	8.40%	5.03%	12.41%	14.07%	11.07%	11.70%	14.39%
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	5.56%	7.48%	6.87%	7.82%	7.30%	5.27%	6.56%	6.44%	7.98%	5.69%	5.14%	7.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 16.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 Dividend Portfolio составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-16.03%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 23d	4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-10.51%март 2026 г.	1mo 29d	1mo 1d	3moянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.88%дек. 2024 г.	7d	1mo 3d	1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-3.66%нояб. 2025 г.	7d	5d	12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-3.09%июнь 2026 г.	9d	—	14d 11hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.34	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 Dividend Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2025 Dividend Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYI: 0.99, а самая низкая у TLTW: 0.22.

0.22

0.53

0.56

0.58

0.61

0.71

0.76

0.76

0.77

0.81

0.93

0.94

0.99

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 Dividend Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у SPYI: 0.93, а самая низкая у TLTW: 0.32.

0.32

0.64

0.66

0.67

0.70

0.75

0.76

0.79

0.81

0.84

0.87

0.88

0.93

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TLTW	GOOY	RITM	FOF	KBWD	ECAT	DIVO	USA	SPXX	ASG	JEPQ	QQQI	XPAY	SPYI
TLTW	1.00	0.13	0.31	0.21	0.32	0.18	0.24	0.18	0.23	0.22	0.16	0.17	0.22	0.21
GOOY	0.13	1.00	0.28	0.38	0.33	0.45	0.36	0.44	0.51	0.48	0.62	0.63	0.61	0.61
RITM	0.31	0.28	1.00	0.36	0.70	0.42	0.60	0.47	0.46	0.49	0.42	0.42	0.52	0.53
FOF	0.21	0.38	0.36	1.00	0.42	0.52	0.47	0.45	0.53	0.52	0.52	0.52	0.56	0.55
KBWD	0.32	0.33	0.70	0.42	1.00	0.45	0.65	0.54	0.49	0.53	0.45	0.47	0.58	0.58
ECAT	0.18	0.45	0.42	0.52	0.45	1.00	0.56	0.61	0.62	0.64	0.66	0.67	0.72	0.70
DIVO	0.24	0.36	0.60	0.47	0.65	0.56	1.00	0.64	0.61	0.64	0.62	0.60	0.75	0.76
USA	0.18	0.44	0.47	0.45	0.54	0.61	0.64	1.00	0.66	0.69	0.70	0.70	0.76	0.75
SPXX	0.23	0.51	0.46	0.53	0.49	0.62	0.61	0.66	1.00	0.69	0.74	0.75	0.77	0.76
ASG	0.22	0.48	0.49	0.52	0.53	0.64	0.64	0.69	0.69	1.00	0.76	0.76	0.80	0.80
JEPQ	0.16	0.62	0.42	0.52	0.45	0.66	0.62	0.70	0.74	0.76	1.00	0.98	0.91	0.93
QQQI	0.17	0.63	0.42	0.52	0.47	0.67	0.60	0.70	0.75	0.76	0.98	1.00	0.93	0.95
XPAY	0.22	0.61	0.52	0.56	0.58	0.72	0.75	0.76	0.77	0.80	0.91	0.93	1.00	0.98
SPYI	0.21	0.61	0.53	0.55	0.58	0.70	0.76	0.75	0.76	0.80	0.93	0.95	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 окт. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 Dividend Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 Dividend Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации