PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с XPAY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 24.99% for XPAY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью 8.67%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и XPAY

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%3.73%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between QQQI and XPAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between QQQI and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и XPAY

Секторы
QQQI
XPAY

Технологии

58.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.5%

Здравоохранение

3.9%
8.3%

Промышленность

3.0%
7.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQI
58.1%
XPAY
39.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
XPAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
XPAY
9.9%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
XPAY
4.5%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
XPAY
8.3%

Промышленность

QQQI
3.0%
XPAY
7.8%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
XPAY
2.1%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
XPAY
1.7%

Энергетика

QQQI
0.5%
XPAY
3.1%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
XPAY
11.1%

Недвижимость

QQQI
0.1%
XPAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

QQQI vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.91

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.59

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.51

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

11.28

+0.35

QQQI vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPAY равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и XPAY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-18.20%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.34%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.61%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.38%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и XPAY

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.24%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.46%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.25%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.81%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.81%

+0.53%

Сравнение комиссий QQQI и XPAY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и XPAY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности XPAY в 21.03%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQI and XPAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to XPAY (4.24%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 24.99% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

XPAY has the higher dividend yield at 21.03%, compared with 13.53% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while XPAY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор