Сравнение RITM с ASG
RITM (Rithm Capital Corp.) and ASG (Liberty All-Star Growth) are both stocks. RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ASG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RITM returned 7.00%/yr vs 11.85%/yr for ASG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у ASG с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям ASG по среднегодовой доходности: 7.00% против 11.85% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.00%
ASG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам RITM и ASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -12.31% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ASG Liberty All-Star Growth | 4.45% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
Correlation
The correlation between RITM and ASG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.41 |
The correlation between RITM and ASG shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.27B
ASG:
$333.17M
RITM:
$1.31
ASG:
$1.04
RITM:
7.10
ASG:
5.11
RITM:
0.92
ASG:
4.90
RITM:
0.70
ASG:
0.90
RITM:
$5.61B
ASG:
$67.50M
RITM:
$4.84B
ASG:
$57.76M
RITM:
$1.91B
ASG:
$61.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ASG — Ранг доходности на риск
RITM
ASG
Сравнение RITM c ASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | ASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.52 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.92 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и ASG
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -66.77% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -15.77% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -25.25% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -45.91% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -45.91% | -35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -18.82% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -17.61% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 4.24% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ASG
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Liberty All-Star Growth (ASG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.91% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 14.01% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 17.80% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 22.85% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 25.08% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ASG
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности ASG в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 8.87% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.74% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ASG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and ASG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.23%) compared to ASG (5.91%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ASG's -66.77%.
ASG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор