Сравнение KBWD с GOOY
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KBWD is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past year, KBWD returned 3.52% vs 81.48% for GOOY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.92%.
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWD и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 1.17% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between KBWD and GOOY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. GOOY — Ранг доходности на риск
KBWD
GOOY
Сравнение KBWD c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.60 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 5.06 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 18.64 | -18.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и GOOY
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -24.40% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.15% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -8.37% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.27% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.38% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и GOOY
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.21% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 17.39% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 23.33% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 23.29% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 23.29% | -0.04% |
Сравнение комиссий KBWD и GOOY
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и GOOY
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что меньше доходности GOOY в 49.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and GOOY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (6.21%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 81.48% vs 3.52% for KBWD. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 81.48% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
GOOY has the higher dividend yield at 49.78%, compared with 14.14% for KBWD.
KBWD is categorized as Financials Equities, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор