Сравнение SPYI с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
SPYI и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 2.48% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и XPAY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
SPYI vs. XPAY — Ранг доходности на риск
SPYI
XPAY
Сравнение SPYI c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.44 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.71 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и XPAY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и XPAY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и XPAY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -18.20% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.55% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.03% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.56% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.63% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и XPAY
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеют волатильность 5.10% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.30% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.42% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.05% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 17.25% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 17.25% | -4.13% |