PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с XPAY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, ECAT returned 19.89% vs 24.99% for XPAY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAT charges 1.38%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью 8.67%.

ECAT

1 день
2.30%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.05%
1 год
19.89%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и XPAY

2026 (YTD)20252024
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		10.66%16.64%-2.05%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between ECAT and XPAY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between ECAT and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с CIIECAT с GPIQ
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

ECAT vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECATXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.91

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.59

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.51

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

11.28

-5.49

ECAT vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECAT и XPAY

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-18.20%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-9.34%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.61%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-2.38%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.08%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и XPAY

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.24%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.46%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.25%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.81%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.81%

+0.10%

Сравнение комиссий ECAT и XPAY

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и XPAY

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.82%, что больше доходности XPAY в 21.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		19.91%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and XPAY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (4.46%) compared to XPAY (4.24%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs XPAY's -18.20%.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор