PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с XPAY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. KBWD is passively managed, while XPAY is actively managed. Over the past year, KBWD returned 3.52% vs 24.99% for XPAY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 8.67%.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и XPAY

2026 (YTD)20252024
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%0.40%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between KBWD and XPAY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between KBWD and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и XPAY

Секторы
KBWD
XPAY

Финансовые услуги

60.8%
11.1%

Недвижимость

39.2%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
XPAY
11.1%

Недвижимость

KBWD
39.2%
XPAY
1.8%

Сырьевые материалы

KBWD

-

XPAY
1.7%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

XPAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

XPAY
9.9%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

XPAY
4.5%

Энергетика

KBWD

-

XPAY
3.1%

Здравоохранение

KBWD

-

XPAY
8.3%

Промышленность

KBWD

-

XPAY
7.8%

Технологии

KBWD

-

XPAY
39.0%

Коммунальные услуги

KBWD

-

XPAY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

KBWD vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.91

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.59

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.51

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

11.28

-10.95

KBWD vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и XPAY

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-18.20%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-9.34%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-2.61%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-2.38%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.08%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и XPAY

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.24%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.46%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.25%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.81%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

16.81%

+6.44%

Сравнение комиссий KBWD и XPAY

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и XPAY

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что меньше доходности XPAY в 21.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and XPAY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to XPAY (4.24%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 24.99% vs 3.52% for KBWD. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 24.99% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

XPAY has the higher dividend yield at 21.03%, compared with 14.14% for KBWD.

KBWD is categorized as Financials Equities, while XPAY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор