Сравнение FOF с USA

С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции FOF уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOF и USA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности USA в 12.08%

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и USA.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.