PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с RITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASG с RITM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASG (Liberty All-Star Growth) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. ASG operates in Asset Management (Financial Services), while RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ASG returned 11.85%/yr vs 7.00%/yr for RITM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASG и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -12.31%. За последние 10 лет акции ASG превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 11.85% против 7.00% соответственно.

ASG

1 день
-0.19%
1 месяц
2.51%
С начала года
4.45%
6 месяцев
4.45%
1 год
9.56%
3 года*
8.78%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
11.85%

RITM

1 день
0.76%
1 месяц
1.97%
С начала года
-12.31%
6 месяцев
-11.98%
1 год
-9.45%
3 года*
10.36%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASG и RITM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASG
Liberty All-Star Growth		4.45%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%
RITM
Rithm Capital Corp.		-12.31%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%

Correlation

The correlation between ASG and RITM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.41

The correlation between ASG and RITM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASG:

$333.17M

RITM:

$5.27B

EPS

ASG:

$1.04

RITM:

$1.31

Коэффициент P/E

ASG:

5.11

RITM:

7.10

Коэффициент P/S

ASG:

4.90

RITM:

0.92

Коэффициент P/B

ASG:

0.90

RITM:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

ASG:

$67.50M

RITM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASG:

$57.76M

RITM:

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

ASG:

$61.00M

RITM:

$1.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST
Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с ARCCRITM с AGNCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

ASG vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGRITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.48

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.52

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.39

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

-0.85

+2.78

ASG vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASG и RITM

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и RITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-81.11%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-27.31%

+11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-27.31%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-36.61%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-81.11%

+35.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-20.77%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-15.96%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

12.58%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и RITM

Текущая волатильность для Liberty All-Star Growth (ASG) составляет 5.91%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.23%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

19.11%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

22.51%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

27.49%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

40.17%

-15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и RITM

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности RITM в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		8.87%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.74%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202120222023202420252026
7.29M
1.38B
(ASG) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASG and RITM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITM has higher volatility (7.23%) compared to ASG (5.91%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs RITM's -81.11%.

ASG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASG и RITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор