Сравнение GOOY с JEPQ
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. GOOY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, GOOY returned 92.21% vs 28.59% for JEPQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 6.40% |
Correlation
The correlation between GOOY and JEPQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between GOOY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GOOY
JEPQ
Сравнение GOOY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.48 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.26 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | 15.99 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 2.45 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и JEPQ
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -20.07% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -8.82% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -0.21% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.42% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.79% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и JEPQ
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 1.28% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 9.06% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 11.72% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 16.60% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 16.60% | +6.76% |
Сравнение комиссий GOOY и JEPQ
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и JEPQ
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and JEPQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.52%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 10.08% for JEPQ.
GOOY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.35% for JEPQ.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор