Сравнение ECAT с FOF
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Over the past 3 years, ECAT returned 18.39%/yr vs 17.25%/yr for FOF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAT charges 1.38%/yr vs 0.95%/yr for FOF.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и FOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 5.89%.
ECAT
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам ECAT и FOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 10.66% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 5.89% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 9.19% |
Correlation
The correlation between ECAT and FOF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ECAT and FOF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. FOF — Ранг доходности на риск
ECAT
FOF
Сравнение ECAT c FOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | FOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 3.85 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и FOF
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и FOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -59.38% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -15.07% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -18.58% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -7.54% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -9.35% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.56% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и FOF
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеют волатильность 4.46% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.58% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 12.28% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 13.74% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.04% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.33% | -3.42% |
Сравнение комиссий ECAT и FOF
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FOF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и FOF
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.82%, что больше доходности FOF в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 19.91% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.76% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and FOF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOF has higher volatility (4.58%) compared to ECAT (4.46%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs FOF's -59.38%.
ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и FOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор