Сравнение RITM с GOOY
RITM (Rithm Capital Corp.) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RITM returned -12.56% vs 73.25% for GOOY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
RITM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -12.36%
- С начала года
- -8.74%
- 1 год
- -12.56%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.09%
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITM и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -8.74% | 10.06% | 11.07% | 11.56% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between RITM and GOOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. GOOY — Ранг доходности на риск
RITM
GOOY
Сравнение RITM c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.56 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 14.24 | -15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и GOOY
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -24.40% | -56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -16.15% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -9.97% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -6.35% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 5.16% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и GOOY
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.51%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.88% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 18.78% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.35% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 23.52% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 23.52% | +16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и GOOY
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.60% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Часто задаваемые вопросы
RITM and GOOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (8.88%) compared to RITM (5.51%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs GOOY's -24.40%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор