PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US19248P1066
CUSIP
19248P106
Эмитент
Cohen & Steers
Дата выпуска
24 нояб. 2006 г.
Категория
Large Cap Value Equities
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) показал доход в -0.96% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOF составила 10.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FOF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202613.08%-2.12%-10.52%-0.96%
2025-0.10%-1.31%-1.55%-2.03%4.42%4.52%2.84%2.08%0.44%1.28%0.90%1.05%13.01%
20244.01%-2.81%5.64%-2.17%4.03%2.72%4.25%3.66%2.83%-1.11%4.22%-3.29%23.65%
202311.05%-0.49%-2.90%1.07%-4.69%4.20%4.60%-1.34%-4.65%-2.46%12.84%1.07%17.90%
2022-6.06%-4.61%-0.51%-10.36%2.09%-7.57%14.20%-1.62%-17.16%9.91%7.54%-6.81%-22.69%
20215.23%1.67%2.96%4.54%1.63%3.89%0.52%3.77%-8.60%6.62%-2.89%6.85%28.24%

Метрики бенчмарка

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund: годовая альфа составляет 1.19%, бета — 0.74, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 29.11.2006.

  • Этот фонд участвовал в 99.32% снижения S&P 500 Index, но только в 91.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
1.19%
Бета
0.74
0.48
Участие в росте
91.41%
Участие в снижении
99.32%

Комиссия

Комиссия FOF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FOF имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск FOF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FOFБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

6.61

-2.63

Изучите показатели доходности на риск для FOF в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 15 лет подряд.


7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04

Дивидендный доход

8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.09$0.09$0.09$0.26
2025$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.04
2024$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.04
2023$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.04
2022$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.04
2021$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund показал максимальную просадку в 59.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.

Текущая просадка Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund составляет 13.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.38%1 февр. 2007 г.5299 мар. 2009 г.5876 июл. 2011 г.1116
-49.74%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.21119 янв. 2021 г.230
-29.96%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.4193 июн. 2024 г.606
-23.08%1 мая 2015 г.18220 янв. 2016 г.13026 июл. 2016 г.312
-19.6%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.132

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...