- ISIN
- US19248P1066
- CUSIP
- 19248P106
- Эмитент
- Cohen & Steers
- Дата выпуска
- 24 нояб. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции FOF — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) показал доход в 8.14% с начала года и 16.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOF составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FOF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.08% | -2.12% | -10.52% | 9.67% | 0.98% | -0.44% | -0.96% | 8.14% | |||||
| 2025 | -0.10% | -1.31% | -1.55% | -2.03% | 4.42% | 4.52% | 2.84% | 2.08% | 0.44% | 1.28% | 0.90% | 1.05% | 13.01% |
| 2024 | 4.01% | -2.81% | 5.64% | -2.17% | 4.03% | 2.72% | 4.25% | 3.66% | 2.83% | -1.11% | 4.22% | -3.29% | 23.65% |
| 2023 | 11.05% | -0.49% | -2.90% | 1.07% | -4.69% | 4.20% | 4.60% | -1.34% | -4.65% | -2.46% | 12.84% | 1.07% | 17.90% |
| 2022 | -6.06% | -4.61% | -0.51% | -10.36% | 2.09% | -7.57% | 14.20% | -1.62% | -17.16% | 9.91% | 7.54% | -6.81% | -22.69% |
| 2021 | 5.23% | 1.67% | 2.96% | 4.54% | 1.63% | 3.89% | 0.52% | 3.77% | -8.60% | 6.62% | -2.89% | 6.85% | 28.24% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.74, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 2006.
- This fund participated in 99.17% of S&P 500 Index downside but only 90.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 90.13%
- Участие в снижении
- 99.17%
Комиссия
Комиссия FOF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOF имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.24 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 9.71 | -6.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
Дивидендный доход | 7.64% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.61 | |||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund показал максимальную просадку в 59.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund составляет 5.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.38%март 2009 г. | 2y 1mo | 2y 3mo | 4y 5moфевр. 2007 г. - июль 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.74%март 2020 г. | 26d | 10mo 7d | 11mo 3dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.96%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.08%янв. 2016 г. | 8mo 24d | 6mo 8d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-19.60%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 22d | 6mo 13dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -56.78% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -9.10% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -18.90% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -25.43% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | -33.92% | -15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -1.00% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.70% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.09% | +2.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOF
Добавьте Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOF