PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с ASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOY с ASG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ASG (Liberty All-Star Growth) is a stock. Over the past year, GOOY returned 81.48% vs 9.56% for ASG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for ASG.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью 4.45%.

GOOY

1 день
0.00%
1 месяц
-7.48%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.56%
1 год
81.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASG

1 день
-0.19%
1 месяц
2.51%
С начала года
4.45%
6 месяцев
4.45%
1 год
9.56%
3 года*
8.78%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOY и ASG

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		13.92%53.95%12.58%-3.35%
ASG
Liberty All-Star Growth		4.45%2.21%16.78%-0.80%

Correlation

The correlation between GOOY and ASG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Liberty All-Star Growth

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST

Доходность на риск

GOOY vs. ASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOYASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
0.46

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
0.75

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.09

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

0.52

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

1.92

+16.72

GOOY vs. ASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа ASG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOY и ASG

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и ASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOYASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-66.77%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-15.77%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-18.82%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-17.61%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.24%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и ASG

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Liberty All-Star Growth (ASG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOYASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.91%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

14.01%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

17.80%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

22.85%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

25.08%

-1.79%

Сравнение комиссий GOOY и ASG

GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ASG в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и ASG

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.78%, что больше доходности ASG в 8.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		8.87%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		49.78%41.50%36.74%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOY and ASG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOY has higher volatility (6.21%) compared to ASG (5.91%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs ASG's -66.77%.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOY и ASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор