Сравнение ECAT с SPYI
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past 3 years, ECAT returned 19.24%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAT charges 1.38%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
ECAT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECAT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.23% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -4.60% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Correlation
The correlation between ECAT and SPYI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between ECAT and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ECAT
SPYI
Сравнение ECAT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.96 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 15.43 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.38 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.21 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и SPYI
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -16.47% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -7.72% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -16.47% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.50% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -1.80% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.48% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и SPYI
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.82% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.41% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 9.63% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 12.92% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 12.92% | +3.98% |
Сравнение комиссий ECAT и SPYI
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и SPYI
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.71% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and SPYI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (3.31%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор