Сравнение ECAT с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ECAT и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECAT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -4.60% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECAT и SPYI
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
ECAT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ECAT
SPYI
Сравнение ECAT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.57 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.54 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 8.06 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ECAT и SPYI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и SPYI
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и SPYI
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -16.47% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.02% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -4.50% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -1.86% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.11% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и SPYI
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.10% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.29% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.22% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.12% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.12% | +3.86% |