PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXX с KBWD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both funds - SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. SPXX is actively managed, while KBWD is passively managed. Over the past 10 years, SPXX returned 10.24%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции SPXX превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 10.24% против 5.25% соответственно.

SPXX

1 день
0.11%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.90%
10 лет*
10.24%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXX и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		2.91%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between SPXX and KBWD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.55

The correlation between SPXX and KBWD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

SPXX vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXXKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.13

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.29

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.13

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

0.32

+2.98

SPXX vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXX и KBWD

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXXKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-58.63%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-15.05%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.65%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-30.74%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-58.63%

+14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-10.58%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.41%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.10%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и KBWD

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 3.42%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXXKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.70%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.36%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.59%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.89%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

23.25%

-4.84%

Сравнение комиссий SPXX и KBWD

SPXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и KBWD

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		5.56%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%

Часто задаваемые вопросы

SPXX and KBWD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to SPXX (3.42%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs KBWD's -58.63%.

SPXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXX и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор