Сравнение XPAY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
XPAY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и DIVO
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
XPAY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
XPAY
DIVO
Сравнение XPAY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.99 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.92 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.07 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и DIVO
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и DIVO
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -30.04% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.21% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -3.96% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.62% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.95% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и DIVO
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.58% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.01% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 13.13% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 11.93% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.93% | +2.32% |