PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. QQQI is actively managed, while KBWD is passively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 3.52% for KBWD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и KBWD

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%1.31%

Correlation

The correlation between QQQI and KBWD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов QQQI и KBWD

Секторы
QQQI
KBWD

Технологии

58.1%

-

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
60.8%

Недвижимость

0.1%
39.2%

Технологии

QQQI
58.1%
KBWD

-

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
KBWD

-

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
KBWD

-

Здравоохранение

QQQI
3.9%
KBWD

-

Промышленность

QQQI
3.0%
KBWD

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
KBWD

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
KBWD

-

Энергетика

QQQI
0.5%
KBWD

-

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
KBWD
60.8%

Недвижимость

QQQI
0.1%
KBWD
39.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

QQQI vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.13

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.29

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.13

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

0.32

+11.31

QQQI vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и KBWD

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-58.63%

+38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-15.05%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-10.58%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.41%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

6.10%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и KBWD

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.70%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.36%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.59%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

19.89%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

23.25%

-5.91%

Сравнение комиссий QQQI и KBWD

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и KBWD

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and KBWD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs KBWD's -58.63%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 3.52% for KBWD. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 13.53% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while KBWD is Financials Equities. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 1.24% for KBWD.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор