Сравнение JEPQ с FOF
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. JEPQ is passively managed, while FOF is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 17.25%/yr for FOF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FOF.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и FOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 5.89%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам JEPQ и FOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 5.89% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -4.18% |
Correlation
The correlation between JEPQ and FOF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. FOF — Ранг доходности на риск
JEPQ
FOF
Сравнение JEPQ c FOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | FOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.17 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 3.85 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и FOF
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -59.38% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -15.07% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -18.58% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -7.54% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -9.35% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.56% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и FOF
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.58% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.28% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.74% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.04% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.33% | -3.60% |
Сравнение комиссий JEPQ и FOF
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и FOF
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности FOF в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.76% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and FOF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to FOF (4.58%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs FOF's -59.38%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и FOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор