PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOF с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FOF returned 17.62% vs 27.00% for QQQI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FOF charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности FOF и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

FOF

1 день
0.67%
1 месяц
-1.20%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.91%
1 год
17.62%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.81%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOF и QQQI

2026 (YTD)20252024
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		5.89%13.01%18.67%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between FOF and QQQI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с FALNFOF с EXG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FOF vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOFQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.84

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.43

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.70

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

11.63

-7.77

FOF vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOF и QQQI

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOFQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-20.00%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.61%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-2.69%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-2.21%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.23%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и QQQI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) составляет 4.58%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOFQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.10%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.35%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

14.10%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.34%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.34%

+2.99%

Сравнение комиссий FOF и QQQI

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и QQQI

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.76%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOF and QQQI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to FOF (4.58%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOF и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор