PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с ECAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both Derivative Income funds. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 18.39%/yr for ECAT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 10.66%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.30%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.05%
1 год
19.89%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и ECAT

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		10.66%16.64%19.96%32.36%-5.67%

Correlation

The correlation between SPYI and ECAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.72

The correlation between SPYI and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с CIIECAT с GPIQ

Доходность на риск

SPYI vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.33

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.93

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.56

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

5.79

+7.26

SPYI vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и ECAT

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-32.23%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.80%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.79%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.71%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-9.07%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.18%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и ECAT

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.46%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.92%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

13.77%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.91%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.91%

-3.92%

Сравнение комиссий SPYI и ECAT

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и ECAT

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что меньше доходности ECAT в 21.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		19.91%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and ECAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (4.46%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs ECAT's -32.23%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор