PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с TLTW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.47%/yr vs 1.13%/yr for TLTW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.90%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.14%
1 месяц
2.84%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.26%
1 год
9.45%
3 года*
1.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%0.68%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.90%11.36%-2.18%0.73%-11.14%

Correlation

The correlation between DIVO and TLTW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

DIVO vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.18

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.71

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.52

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

4.41

+6.83

DIVO vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и TLTW

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-18.61%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.97%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-17.19%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.54%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.20%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.05%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и TLTW

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.31%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

5.85%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

7.68%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

11.36%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

11.36%

+3.47%

Сравнение комиссий DIVO и TLTW

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и TLTW

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности TLTW в 11.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.68%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and TLTW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.71%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, DIVO leads with 15.47% vs 1.13% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVO has performed better with a 15.47% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

TLTW has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 6.36% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.35% for TLTW.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор