Сравнение GOOY с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
GOOY и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 4.90% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и XPAY
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
GOOY vs. XPAY — Ранг доходности на риск
GOOY
XPAY
Сравнение GOOY c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.96 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.44 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.53 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 6.71 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.96 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и XPAY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и XPAY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и XPAY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -18.20% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.55% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -6.03% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -2.56% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.63% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и XPAY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.30% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 9.42% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 18.05% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.25% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.25% | +5.65% |