- CUSIP
- 46436E338
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 июн. 2022 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции TLTW — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) показал доход в 0.58% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев.
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TLTW по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TLTW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 окт. 2023 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 4.37% | -2.98% | -0.53% | 0.37% | 1.39% | -2.05% | 0.58% | |||||
| 2025 | 0.85% | 3.71% | 0.50% | -0.65% | -1.78% | 3.30% | -0.20% | 0.97% | 3.50% | 2.43% | 0.42% | -2.03% | 11.36% |
| 2024 | -1.35% | -1.15% | 1.60% | -5.56% | 2.57% | 2.16% | 3.55% | 2.22% | 2.34% | -5.02% | 0.82% | -3.82% | -2.18% |
| 2023 | 8.17% | -4.22% | 5.21% | 1.02% | -0.95% | 1.36% | -1.46% | -3.84% | -5.91% | -5.08% | 5.90% | 1.67% | 0.73% |
| 2022 | -0.47% | -6.60% | -5.80% | 5.82% | -4.11% | -11.14% |
Метрики бенчмарка
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF has an annualized alpha of -1.99%, beta of 0.13, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2022.
- This ETF participated in 76.63% of S&P 500 Index downside but only 29.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.99%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 29.64%
- Участие в снижении
- 76.63%
Комиссия
Комиссия TLTW составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLTW имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.71 | -6.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.41 | $3.36 | $3.40 | $5.38 | $2.82 |
Дивидендный доход | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.20 | $0.21 | $0.12 | $0.22 | $0.13 | $1.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.26 | $0.26 | $0.38 | $0.42 | $0.31 | $0.23 | $0.22 | $0.14 | $0.38 | $0.37 | $3.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.30 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.28 | $0.22 | $0.28 | $0.21 | $0.25 | $0.92 | $3.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.46 | $0.31 | $0.65 | $0.53 | $0.35 | $0.54 | $0.20 | $0.33 | $0.29 | $0.40 | $1.32 | $5.38 |
| 2022 | $0.56 | $0.64 | $0.62 | $1.00 | $2.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.61%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 582 торговые сессии.
Текущая просадка iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.61%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 2y 4mo | 3y 5moавг. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-5.97%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.04%авг. 2022 г. | 2d | 1d | 3dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.21%февр. 2026 г. | 0s | 3d | 3dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.13%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TLTW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -56.78% | +38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -9.10% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -18.90% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.70% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.09% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLTW
Добавьте iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLTW