PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с XPAY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.84% vs 24.99% for XPAY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 8.67%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и XPAY

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%0.38%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between DIVO and XPAY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between DIVO and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и XPAY

Секторы
DIVO
XPAY

Финансовые услуги

27.7%
11.1%

Промышленность

16.3%
7.8%

Технологии

15.9%
39.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.5%

Энергетика

7.0%
3.1%

Здравоохранение

6.8%
8.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DIVO
27.7%
XPAY
11.1%

Промышленность

DIVO
16.3%
XPAY
7.8%

Технологии

DIVO
15.9%
XPAY
39.0%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.7%
XPAY
9.9%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.3%
XPAY
4.5%

Энергетика

DIVO
7.0%
XPAY
3.1%

Здравоохранение

DIVO
6.8%
XPAY
8.3%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
XPAY
1.7%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
XPAY
2.1%

Коммуникационные услуги

DIVO
0.9%
XPAY
10.6%

Недвижимость

DIVO

-

XPAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

DIVO vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.59

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.51

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.28

-0.04

DIVO vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPAY равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и XPAY

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-18.20%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.34%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.61%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.38%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.08%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и XPAY

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.24%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.46%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

12.25%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

16.81%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.81%

-1.98%

Сравнение комиссий DIVO и XPAY

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и XPAY

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности XPAY в 21.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and XPAY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (4.24%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 24.99% vs 19.84% for DIVO. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 24.99% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

XPAY has the higher dividend yield at 21.03%, compared with 6.36% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.49% for XPAY.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор