Сравнение GOOY с RITM
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RITM (Rithm Capital Corp.) is a stock. Over the past year, GOOY returned 81.48% vs -9.45% for RITM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -12.31%.
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам GOOY и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
RITM Rithm Capital Corp. | -12.31% | 10.06% | 11.07% | 11.56% |
Correlation
The correlation between GOOY and RITM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. RITM — Ранг доходности на риск
GOOY
RITM
Сравнение GOOY c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.93 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.39 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | -0.85 | +19.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и RITM
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -81.11% | +56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -27.31% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -20.77% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -15.96% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 12.58% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и RITM
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 6.21%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.23% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 19.11% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 22.51% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 27.49% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 40.17% | -16.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и RITM
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.78%, что больше доходности RITM в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.74% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and RITM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.23%) compared to GOOY (6.21%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs RITM's -81.11%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор