Сравнение TLTW с JEPQ
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.13%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
TLTW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.90% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.72% |
Correlation
The correlation between TLTW and JEPQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TLTW
JEPQ
Сравнение TLTW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.91 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 13.84 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и JEPQ
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -20.07% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -8.82% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -20.07% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.64% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -3.41% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.85% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и JEPQ
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.98% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 10.22% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 12.61% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 16.73% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 16.73% | -5.37% |
Сравнение комиссий TLTW и JEPQ
И TLTW, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и JEPQ
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.68% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and JEPQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 1.13% for TLTW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
TLTW has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 10.22% for JEPQ.
TLTW is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор