PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. XPAY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 24.08% for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPAY показывает доходность 8.06%, а JEPQ немного выше – 8.34%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и JEPQ

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%4.06%

Correlation

The correlation between XPAY and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between XPAY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и JEPQ

Секторы
XPAY
JEPQ

Технологии

39.0%
58.9%

Финансовые услуги

11.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.8%

Здравоохранение

8.3%
3.9%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

XPAY
39.0%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
JEPQ
3.9%

Промышленность

XPAY
7.8%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
JEPQ
6.0%

Энергетика

XPAY
3.1%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

XPAY
1.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XPAY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.85

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.47

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.74

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

12.92

-2.63

XPAY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и JEPQ

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-20.07%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.82%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.04%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.39%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.87%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и JEPQ

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.28%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.54%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

13.05%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.78%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.78%

+0.02%

Сравнение комиссий XPAY и JEPQ

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и JEPQ

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XPAY and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to XPAY (4.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 24.08% vs 21.68% for XPAY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 24.08% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 10.18% for JEPQ.

XPAY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор